Thursday, 10 August 2017

Aberration Trading System Rules


Andromeda amp. Pegasus Futures Trading Systems - CONSTRUÍDO PARA DURAR Andromeda: Nomeado quotTop 10 mais consistente Performing Futures Trading Systemquot 11 anos seguidos por Futures Truth Sistema de tendências de longo prazo. Lançado ao público em abril de 2002.Pegasus: excelente sistema de irmão de termo intermediário - combina bem com os sistemas de longo prazo e de curto prazo. Lançado ao público em outubro de 2003. Os dois sistemas de negociação são totalmente divulgados totalmente transparentes. Software autônomo do Windows disponível, e ambos os arquivos de código aberto aberto da TradeStation e TradersStudio fornecidos. Download Relatórios de informações detalhadas DESEMPENHO HISTÓRICO HIPOTÉTICO Jan 1980 - Abr de 2015 Amostra 22 Market Portfolio Total Lucros Líquidos: 2, 839.164. Lucro médio por ano: 8 0,452 Andromeda amp Pegasus Combinação com 22 Market Sample Portfolio: milho, índice de dólar, paládio, cinco anos T-Notes, açúcar, moeda do euro, ienes japoneses, óleo de aquecimento, gás natural, Kansas City Wheat, 10 anos T-Nota, Eurodólar, Franco suiço, Dólar australiano, Bovinos alimentadores, Algodão, Arroz áspero, 30 Yr US Bonds, 2 Yr T-Notes, Petróleo Bruto, Gasolina sem chumbo, Cobre de alta qualidade. Testado Jan 18217st 1980 8211 15 de abril de 2015. (35 anos) 50 deduzido por troca para comissão de deslizamento do amplificador Não foi aplicado o capital inicial. Apenas lucros líquidos apresentados com base em contratos individuais por troca NOTA: as linhas verdes verticais no gráfico acima mostram as datas de lançamento. A Andromeda foi lançada em abril de 2002, enquanto a Pegasus em outubro de 2003, daí as duas linhas verdes verticais, uma para cada data de lançamento de sistemas. O desempenho para a esquerda da linha é o desempenho pré-lançamento e o desempenho para a direita é pós-lançamento, ou seja, desempenho em dados não testados que não estava disponível (ainda não aconteceu) quando os sistemas foram lançados no público em abril 2002 e outubro de 2003, respectivamente. Estes são os mesmos sistemas com um histórico de 32 anos, incluindo quase uma década de desempenho POST-RELEASE para fazer backup. Nossos sistemas não são apenas mais uma maravilha de 2 anos. Enquanto eles têm seus períodos de retirada (como todos os sistemas comerciais), eles são construídos para durar. Visite as páginas de desempenho do Andromeda e Pegasus neste site, bem como a página Combinações do sistema para ver várias pastas de amostra para diferentes tamanhos possíveis de conta inicial, que Incluem números de desempenho detalhados e relatórios de análise de redução. Destaques do Sistema: Totalmente Mecânico: 100 sistemas de negociação objetiva 8211 sem adivinhação ou interpretação subjetiva. Baseado inteiramente em fórmulas matemáticas simples. Uma década de desempenho lucrativo POST-RELEASE 8211 sim, houve períodos de perda de resultados (todos os sistemas possuem), no entanto, o Andromeda amp Pegasus continuou a funcionar como esperado. Eles não se tornaram apenas mais uma nova sensação de marketing que desmoronou e quebrou alguns anos após o lançamento dos Sistemas Totalmente Transparentes Totalmente Descricidos: sem caixas pretas, bloqueios, chaves necessárias, senhas ou qualquer coisa dessa natureza. Todas as regras e a lógica de negociação foram totalmente reveladas e explicadas grosso modo em inglês simples. Você conhecerá e compreenderá a lógica e as razões por trás de cada sinal comercial. O código-fonte também é totalmente divulgado. O código fonte do TradeStation é totalmente visível no ambiente de desenvolvimento do TradeStation8217s. Em resumo: você saberá tanto quanto o desenvolvedor - nada retido Multi Commodity Systems: comercialmente lucrativo em um espectro diversificado de mercados. Mesmas regras e valores de parâmetros aplicados a todos os mercados Não otimizados: use a mesma lógica de regras e valores de parâmetros em todos os mercados. Sem ajuste de curva. Os resultados dos testes de amostra foram consistentes em amostras e agora confirmados com quase uma década de desempenho consistente pós-lançamento. Sistemas simples com um conjunto simples de regras com poucos parâmetros: isso aumenta a probabilidade de robustez - a probabilidade de que o desempenho futuro seja semelhante aos resultados de testes históricos hipotéticos. Pergunte aos verdadeiros especialistas A simplicidade 8211 é melhor Adaptável para vários tamanhos de conta: diferentes carteiras recomendadas sugeridas para diferentes tamanhos de conta sem alterar significativamente os retornos proporcionais em uma base percentual. As contas de tamanho pequeno, médio, grande e profissional podem ser negociadas com os mesmos sistemas. Acomodar comerciantes com todos os tamanhos de conta. Fácil de negociar: todos os pedidos, tanto as ordens de entrada quanto as de saída são executadas no próximo bar do dia no dia seguinte, na sessão de negociação 8211, não é necessário monitorar os mercados durante o dia. Lógica de negociação totalmente simétrica: nenhuma tendência para negociações longas ou curtas e pode ser curta tão facilmente quanto tempo. Use dados da barra diária de fim de dia: pode ser usado com dados de praticamente qualquer fornecedor que forneça dados de barra diária de fim de dia confiáveis. Pode aplicar a classificação de posição Gerenciamento de dinheiro: totalmente adaptável para a negociação de unidades múltiplas e empregando praticamente qualquer fórmula de Dimensionamento de Posição de Gerenciamento de Dinheiro. Veja os nossos exemplos onde é aplicada uma fórmula de gerenciamento de dinheiro fraccional fixo simples. Isso resulta em crescimento exponencial versus crescimento linear em sua conta. Testado e verificado pela Futures Truth, uma entidade independente de terceiros dedicada ao teste e rastreamento de sistemas de negociação. Recomendamos que você obtenha uma carta de opinião privada sobre Andromeda amp Pegasus da Futures Truth. Juntamente com os resultados dos testes em nossos sistemas. A Futuros A Verdade pode ser alcançada por telefone em 1 (828) 697-0273 (EUA). Não correlacionados com o mercado de ações: as moedas de amplitude de commodities são calorosas e provavelmente continuarão no futuro previsível. Ótima maneira de diversificar seus investimentos. Também pode ser curto tão facilmente quanto tempo. Programas Broker Assist disponíveis: consulte a página Broker Assist neste site para obter informações. ATENÇÃO: Os manuais do usuário estão disponíveis sem custo e sem ter que comprar. Por favor, visite a página Download de Manuales de Utilização Grátis em nosso site para obter instruções de download. Disclases amp. Avisos: FUTURES TRADING NÃO É ADEQUADO PARA TODOS E O PERFEITO PASSADO NÃO É NECESSÁRIO INDICATIVO DE RESULTADOS FUTUROS. HÁ RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL NA NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS OU COM UM SISTEMA OU PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO. A AVALIAÇÃO CUIDADOSA DA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL DEVE SER FEITA ANTES DE DECIDIR O COMÉRCIO DOS MERCADOS DE FUTUROS OU DE QUALQUER SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO OU METODOLOGIA. Nota: Todas as figuras e ilustrações de desempenho foram obtidas usando o teste histórico anterior em um computador e não são os resultados de uma conta real. Nenhuma garantia é inferida que o desempenho futuro será como os resultados apresentados. A negociação de futuros envolve risco. Existe um risco de perda na negociação de futuros de commodities. Disclaimer exigido pelo governo dos EUA - Commodity Futures Trading Commission A negociação de futuros tem grandes recompensas em potencial, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros. Não troque com o dinheiro que você não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta aos futuros da BuySell. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros. NOTA DE DIVULGAÇÃO DE RISCO NECESSÁRIA: AVISO: RESULTADOS QUÍMICOS DE RENDIMENTO TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALMENTE REALIZADOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PARTICULAR DAS LIMITAÇÕES DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, O NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NO NEGOCIÃO REAL. EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDAS OU DE ADESIVO PARA UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DA NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS O NEGOCIO IMPLICA RISCOS. HÁ UM RISCO DE PERDA NO FUTURO O DESEMPENHO TRADINGPAST NÃO É NECESSARIAMENTE INDICATIVO DOS RESULTADOS FUTUROS Copyright 169 2002 - 2012 AndromedaFutures. Todos os direitos reservados. Estratégias Forex O comércio Forex não pode ser consistentemente lucrativo sem aderir a alguma estratégia Forex. É preciso tempo e esforço para construir sua própria estratégia de negociação ou para adaptar uma existente às suas necessidades e estilo de negociação. O que é uma estratégia de negociação Mais frequentemente, uma estratégia de negociação é um conjunto de regras de entrada e saída. Que um comerciante pode usar para abrir e fechar posições no mercado cambial. Estas regras podem ser muito simples ou muito complexas. Estratégias simples geralmente requerem poucas confirmações, enquanto as estratégias avançadas podem exigir múltiplas confirmações e sinais de diferentes fontes. Além disso, uma estratégia de negociação pode conter algumas regras ou diretrizes de gerenciamento de dinheiro. Algumas estratégias (por exemplo, Martingale) podem ser centradas estritamente em torno das técnicas de dimensionamento da posição. Além das regras de ingresso e diretrizes opcionais de gerenciamento de dinheiro, as estratégias são muitas vezes caracterizadas pela lista de ferramentas de negociação necessárias para empregar a estratégia dada. Essas ferramentas são geralmente gráficos, indicadores técnicos ou fundamentais, alguns dados de mercado ou qualquer outra coisa que possa ser usada na negociação. Ao escolher uma estratégia, você precisa entender qual das ferramentas necessárias que você possui. É importante escolher uma estratégia ou sistema que seja fácil de seguir com seu cronograma diário de negociação e que possa ser aplicado com sucesso com o tamanho do saldo de sua conta. Estratégias de Forex Mecanicas e Discrecionais que são negociadas com base em regras matemáticas rigorosas, sem condições ambíguas e que nenhuma decisão comercial importante a ser feita pelo comerciante é chamada de mecânica. Um bom exemplo de um sistema mecânico é uma estratégia de cross media média, onde os períodos de MA são dados e as posições são inseridas e saiu exatamente no ponto de cruzamento. Ao trabalhar com estratégia de negociação mecânica, é fácil fazer uma prova e determinar sua rentabilidade. Você também pode automatizar esse sistema através de conselheiros especialistas MetaTrader ou qualquer outro software de negociação. O inconveniente habitual de tais estratégias é a falta de flexibilidade antes das mudanças fundamentais no comportamento do mercado. As estratégias mecânicas são uma boa escolha para comerciantes experientes em automação comercial e backtesting. As estratégias que mantêm alguma incerteza e não podem ser facilmente formalizadas em regras matemáticas são chamadas de discricionárias. Essas estratégias podem ser testadas apenas manualmente. Eles também são propensos a erros emocionais e a vários vícios psicológicos. No lado positivo, o comércio discricionário é muito flexível e permite que comerciantes experientes evitem perdas em situações de mercado difíceis, ao mesmo tempo em que oferecem a oportunidade de obter lucros quando os comerciantes julgam possível. Os comerciantes de moeda de novato provavelmente devem ficar longe de negociação discricionária, ou pelo menos tentar minimizar a extensão de seu critério na negociação. Estratégias Neste repositório de estratégias de Forex, você encontrará várias estratégias que são divididas em três categorias principais: as estratégias de Forex de indicadores são estratégias de negociação baseadas nos indicadores padrão do gráfico Forex e podem ser usadas por qualquer pessoa que tenha acesso a algum software de gráficos (Por exemplo, plataforma MetaTrader). Essas estratégias de FX são recomendadas aos comerciantes que preferem indicadores de análise técnica em relação a tudo o resto: ação de preço ação de preço As estratégias de Forex são as estratégias de negociação de moeda que não utilizam gráficos ou indicadores fundamentais, mas sim baseiam-se exclusivamente na ação de preço. Essas estratégias caberão tanto aos comerciantes de curto prazo quanto a longo prazo, que não gostam do atraso dos indicadores padrão e preferem ouvir à medida que o mercado está falando. Vários padrões de candelabro, ondas, estratégias baseadas em tiques, sistemas de posição e grade pendentes, todos eles se enquadram nesta categoria: estratégias Fundamentais Fundamentais de Forex são estratégias baseadas em fatores puramente fundamentais que ficam atrás das moedas compradas e vendidas. Vários indicadores fundamentais, como taxas de juros e estatísticas macroeconômicas, afetam o comportamento do mercado Forex. Essas estratégias são bastante populares e beneficiarão os comerciantes de longo prazo que preferem análise de dados fundamentais em relação aos fatores técnicos. Testando sua estratégia Forex É muito importante testar sua estratégia comercial antes de entrar em contato com ela. Existem duas maneiras de testar sua estratégia de negociação potencial: backtesting e testes avançados. Backtesting Backtesting é um tipo de teste de estratégia realizado nos dados anteriores. Pode ser automatizado ou manual. Para backtesting automatizado, um software especial deve ser codificado. Testes automatizados são mais precisos, mas requer um sistema de negociação totalmente mecânico para testar. O teste manual é lento e pode ser bastante impreciso, mas não requer nenhuma programação extra e pode ser feito sem nenhum processo de preparação especial. Quaisquer resultados de backtesting devem ser tomados com um grão de sal, uma vez que a estratégia testada pode ter sido criada para se adequar a dados históricos de backetsting particulares. Teste direto O teste direto é realizado em uma conta demo ou em uma conta (micro) muito pequena. Durante esses testes, você troca normalmente com sua estratégia como se você estivesse negociando sua conta ao vivo. Tal como acontece com backtesting, o teste para frente também pode ser automatizado. Neste caso, você precisará criar um robô comercial ou um consultor especialista para executar seu sistema. Claro, com uma estratégia discricionária, você está limitado apenas a testes manuais. Os resultados dos testes avançados são considerados mais úteis e representativos do que os dos backtests. Interpretando os resultados No entanto, você decide testar sua estratégia, você precisa entender os resultados obtidos. Intuitivamente, você gostaria de avaliar os resultados de acordo com a rentabilidade da estratégia, mas você não deve esquecer outros parâmetros importantes de estratégias comerciais bem-sucedidas. Eles são: baixos tamanhos de retirada, curtos períodos de baixa, alta probabilidade de ganhar, altos índices médios de recompensa a risco e grande número de negócios. Idealmente, seu sistema deve ganhar igualmente bem em negócios de alta e baixa, a curva de saldo resultante deve ser consistente e uniforme, sem quedas significativas ou longos períodos planos. Se você estiver usando o MetaTrader para testes de backtesting ou forward, você pode usar nossa ferramenta de análise de relatórios para entender melhor os lados fortes e fracos de sua estratégia. Leitura adicional Se você quiser precisar de informações sobre estratégias de Forex ou precisar de alguns exemplos adicionais de estratégias de trabalho, você pode navegar na nossa seção de e-books sobre estratégias para aprender com e-books grátis. Você também pode escolher ler alguns artigos da nossa seção de construção de estratégias para melhorar seu conhecimento sobre o assunto. Se você quiser compartilhar sua estratégia de negociação Forex com outros comerciantes, ou quiser fazer algumas perguntas sobre as estratégias apresentadas aqui, por favor, junte-se a uma discussão das estratégias de Forex no fórum. É UM SISTEMA DE LEGADO QUE FOI VENDIDO QUANDO TENDÊNCIA SIGUIENTE TRABALHADO NOS MERCADOS DOMÉSTICOS. EU NÃO VENDO-O ANTES. OS MATERIAIS SERÃO ACTUALIZADOS PERIODICAMENTE PARA OS INTERESSADOS EM VERIFICAR COMO COMPLETAMENTE OS MERCADOS DOMÉSTICOS DE PRODUTOS BÁS. O SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE ABERRAGEM versus A ESTRATÉGIA DE ABERRAGEM Im Keith Fitschen e eu desenvolvemos o Aberration Trading System em 1986. Primeiro comercializei-o para o público em 1993 e, desde a sua divulgação, foi consistentemente um dos melhores sistemas de negociação de futuros de commodities. Sempre foi nomeado, um dos Top Ten Trading Systems de All Timequot pela Futures Truth. Nenhuma das quatro carteiras que recomendamos no manual de negociação teve um ano de perda por nove anos consecutivos. Mas a partir do ano 2000, os mercados básicos de commodities estavam ficando cada vez mais voláteis. Procurei encontrar uma resposta para a negociação de futuros de commodities no novo ambiente mais volátil e focado no risco ao longo de um comércio sinalizado. A resposta que achei foi relativamente simples: se o risco estiver fora dos limites normais quando o comércio é sinalizado, o comércio deve ser ignorado. Ou, se o risco ficar fora dos limites normais durante um comércio, o comércio deve ser encerrado. O Sistema de Negociação Aberration original foi aumentado com regras para implementar essa lógica, e o resultado é A ESTRATÉGIA DE ABERRAGEM. O desempenho de futuros de negociação de commodities relatado neste site é hipotético. Baseia-se no uso da lógica do sistema computadorizado em dados CSI. Os custos de negociação (derrapagem e comissão) foram contabilizados deduzindo 25 de cada comércio. Observe o seguinte aviso da Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias em negociações hipotéticas: AVISO: RESULTADOS DE DESEMPENHO QUÍMICOS TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INHERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS SUBSQUECIMENTAMENTE POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, O NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NO NEGOCIÃO REAL. EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDAS OU DE ADESIVO PARA UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. RENTABILIDADE POR COMÉRCIO As tabelas a seguir mostram o desempenho da ESTRATÉGIA DE ABERRAGEM em um cesto de 60 produtos mundiais a partir de 1980. Foi deduzido de cada comércio um índice de deslocamento de 25 pessoas. Aberration trading system on Grains (1980 - outubro 2013) O desempenho da estratégia é bastante consistente em todos os grupos de commodities, com as moedas, energias, finanças dos EUA e comércio de metais o melhor. Neste grupo de 60 commodities, apenas 1 viu uma perda em sua vida. Isso é notável considerando o fato de que as mesmas regras e valores de parâmetros são usados ​​para todo o conjunto. COMO COMER COM A ESTRATÉGIA DE ABERRAGEM Desenvolvemos carteiras para vários tamanhos de conta. Cada carteira usa diversificação em todos os grupos e uma abordagem comercial de primeira N-em-um-grupo. O portfólio mais pequeno foi construído selecionando o menor risco, commodities de melhor desempenho. O risco sempre foi considerado primeiro. As carteiras de sucesso são construídas no último, adicionando mais commodities a cada grupo. O sistema de negociação Aberration STARTER PORTFOLIO O portfólio de inicialização do Aberration Trading System é adequado para contas que começam na faixa de 10.000 a 30.000. O portfólio é diversificado em sete grupos de commodities para ganhar exposição em mercados não correlacionados. As commodities em cada grupo foram cuidadosamente escolhidas para suas características de lucro para risco. O portfólio é: Milho, Trigo KC, Bovinos Vivos, Bovinos Alimentadores, Algodão, Açúcar, Palladium, Cobre, Petróleo Crustado, Gás Reformulado, Índice Dólar, Franco Suíço, Notas de 10 Anos e Notas de 2 Anos. Apenas uma mercadoria em cada grupo é trocada por vez, e um único é negociado. Foi retirada uma dedução de 25 de compensação em cada comércio. O gráfico de equidade a seguir mostra o crescimento do portfólio desde 1980. A Curva de Patrimônio da Carteira de Inicialização do Sistema de Aberration Como o gráfico mostra, o acúmulo de patrimônio é bastante consistente e consistente. Com um lucro anual médio de 15.299, o retorno médio do primeiro ano em uma conta de 10.000 a 30.000 variará de 50 por cento a 151 por cento. Do ponto de vista do risco, o lucro médio do comércio inicial que um comerciante poderia esperar ao iniciar a negociação desse portfólio seria de 2.972, entre 10 e 29 por cento do patrimônio inicial. Mas o comerciante deve notar que, em 1987, a redução máxima do início do comércio foi de 15.217. À medida que a equidade desenvolve, o portfólio pode ser expandido para manter uma alta taxa de retorno. A tabela a seguir mostra o desempenho do portfólio de inicialização do sistema de negociação Aberration ano a ano. A coluna marcada com a redução média do início do comércio é compilada ao encontrar a retirada do comércio inicial para o portfólio a partir de cada origem comercial e, em seguida, a média dos resultados. Por exemplo, se a carteira gerasse 30 negócios em um determinado ano, serão geradas 30 curvas de patrimônio da carteira, uma começando pela originação comercial de cada comércio e o baixo valor patrimonial encontrado para cada curva de patrimônio. A redução máxima do início do comércio para o ano representa o maior ponto abaixo do capital próprio que um comerciante teria visto se ele tivesse começado a negociar a carteira no pior momento possível desse ano. (Note-se que os testes de redução do comércio começam todas as trocas originadas em um determinado ano, mas que o baixo ponto de equivalência patrimonial pode ocorrer no próximo ano. Estes são relatados nas médias do ano de originação comercial) O Aberration Trading System Starter Portfolio Profit vs Diminuição média e máxima do início do comércio (STDD) Ao analisar a distribuição de todas as retiradas do início do comércio, pode ser determinada uma probabilidade de sucesso. A figura a seguir mostra a distribuição gerada pelo software. Ele mostra a probabilidade de experimentar uma redução inicial de um determinado montante de dólares ou menos. Por exemplo, esta distribuição de portfoliorsquos mostra que 70 por cento dos comerciantes do tempo iniciando a negociação desse portfólio teriam uma redução inicial de aproximadamente 4.000 ou menos. E cerca de 91% do tempo, a redução do comércio inicial teria sido de cerca de 8 mil ou menos. Por outro lado, 9 por cento do tempo, a redução do comércio inicial teria sido superior a 8.000. The Aberration Trading System Starter Portfolio Start-Trade Drawdown Distribuição Se as estimativas de margem e o patrimônio da conta inicial forem tidos em conta, a probabilidade de sucesso pode ser determinada. Em média, existem 3 negociações de grupo de cada vez. Supondo uma margem média de 1.500 para cada commodity nesta carteira, o requisito de margem média seria de cerca de 4.500. Se o patrimônio da conta inicial fosse de 15.000, aproximadamente 10.500 de reservas acima do requisito de margem média é deixada para uma almofada de retirada de início de negociação. Entrando na figura com 10.500 e lendo a linha, historicamente houve uma probabilidade de sucesso de 98 por cento. Mas se uma conta foi inicialmente financiada com 10.000, as 5.500 de reservas renderiam apenas 80% de chance de sucesso. Este tipo de análise é instrutivo, mas lembre-se da máxima, ldquoA STRATEGIESrsquo MAIS GRANDE DOWN-DOWN É SEMPRE NO FUTURErdquo. O sistema de negociação Aberration MIDSIZE PORTFOLIO A ESTRATÉGIA DE ABERRAGEM portfólio médio é adequado para contas a partir da faixa de 30.000 a 50.000. O portfólio é diversificado em sete grupos de commodities para ganhar exposição em mercados não correlacionados. As commodities em cada grupo foram cuidadosamente escolhidas para suas características de lucro para risco. O portfólio é: Milho, Trigo KC, Refeição De Feijão, Bovino Alimentador, Bovinos Vivos, Lean Hogs, Algodão, Açúcar, Café, Palladium, Ouro, Cobre, Petróleo Cru, Gás Reformulado, Gás Natural, Índice Dólar, Franco Suíço, Euro - Currency, notas de 10 anos, notas de 2 anos e obrigações de 30 anos. Apenas duas commodities em cada grupo são negociadas de cada vez, e um único é negociado. Foi retirada uma dedução de 25 de compensação em cada comércio. O gráfico de equidade a seguir mostra o crescimento do portfólio desde 1980. A curva de patrimônio da carteira MidSize da Aberration Trading System Como mostra o gráfico, o acúmulo de patrimônio é bastante consistente e consistente. Com um lucro anual médio de 25.067, o retorno médio do primeiro ano em uma conta de 30.000 a 50.000 variará de 50 por cento a 84 por cento. Do ponto de vista do risco, o comércio médio iniciado por um comerciante poderia esperar ao iniciar a negociação desse portfólio seria de 4.450, entre 9 e 15 por cento do patrimônio inicial. Mas o comerciante deve notar que, em 2006, a redução máxima do início do comércio foi de 25.956. À medida que a equidade desenvolve, o portfólio pode ser expandido para manter uma alta taxa de retorno. A tabela a seguir mostra o desempenho do portfólio ano a ano. A coluna marcada com a redução média do início do comércio é compilada ao encontrar a retirada do comércio inicial para o portfólio a partir de cada origem comercial e, em seguida, a média dos resultados. Por exemplo, se a carteira gerasse 30 negócios em um determinado ano, serão geradas 30 curvas de patrimônio da carteira, uma começando pela originação comercial de cada comércio e o baixo valor patrimonial encontrado para cada curva de patrimônio. A redução máxima do início do comércio para o ano representa o maior ponto abaixo do capital próprio que um comerciante teria visto se ele tivesse começado a negociar a carteira no pior momento possível desse ano. (Observe que os testes de redução do comércio começam todas as trocas originadas em um determinado ano, mas que o baixo ponto de equivalência patrimonial pode ocorrer no próximo ano). O sistema de negociação de Aberration O lucro do portfólio de médio porte versus o desdobramento do início e do comércio máximo (STDD) Ao analisar a distribuição de todas as retiradas do start-trade, pode-se determinar uma probabilidade de sucesso. A Figura 10 mostra a distribuição gerada pelo software. Ele mostra a probabilidade de experimentar uma redução inicial de um determinado montante de dólares ou menos. Por exemplo, esta distribuição de portfoliorsquos mostra que cerca de 72% dos comerciantes do tempo iniciando a negociação deste portfólio teriam uma redução inicial de aproximadamente 6.000 ou menos. E cerca de 90% do tempo, a redução do comércio inicial teria sido cerca de 12 mil ou menos. Por outro lado, 10 por cento do tempo, a redução do comércio inicial teria sido superior a 12.000. O sistema de negociação de Aberration A carteira de tamanho médio Acionará a distribuição do mercado Se as estimativas de margem e o patrimônio da conta de partida forem tidos em conta, a probabilidade de sucesso pode ser determinada. Em média, existem 6 negociações em grupo ao mesmo tempo. Assumindo uma margem média de 1.500 para cada commodity neste portfólio, o requisito de margem média seria de cerca de 9.000. Se o patrimônio da conta inicial fosse de 30.000, aproximadamente 21.000 de reservas acima do requisito de margem média são deixadas para uma almofada de retirada de início comercial. Entrando na curva em 21.000 e lendo para a linha, existe uma probabilidade de sucesso de cerca de 98 por cento. Este tipo de análise é instrutivo, mas lembre-se da máxima, ldquoA STRATEGIESrsquo MAIS GRANDE DOWN-DOWN É SEMPRE NO FUTURErdquo. O Sistema de Negociação Aberration FULLSIZE PORTFOLIO A ESTRATÉGIA DE ABERRAÇÃO O portfólio de tamanho completo é adequado para contas que começam na faixa de 25.000 a 100.000. O portfólio é diversificado em todos os oito grupos de commodities para ganhar exposição em mercados não correlacionados. As commodities em cada grupo foram cuidadosamente escolhidas para suas características de lucro para risco. O portfólio é: Milho, Trigo KC, Refeição de feijão, Óleo de feijão, Arroz áspero, Bovino alimentador, Gado vivo, Lean Hogs, Algodão, Açúcar, Café, Madeira, Suco de laranja, Palladium, Ouro, Cobre, Petróleo Bruto, Gás Reformulado, Gás Natural, Óleo de Aquecimento, Índice de Dólar, Franco Suíço, Euro-Moeda, Iene Japonês, Notas de 10 anos, Notas de 2 anos, Obrigações de 30 anos, Notas de 5 anos, Eurodollar, Índice Hang Seng e Nikkei . Um máximo de quatro commodities em cada grupo são negociados de cada vez e um one-lot é negociado. Foi retirada uma dedução de 25 de compensação em cada comércio. O gráfico de equidade a seguir mostra o crescimento do portfólio desde 1980. A Curva de Patrimônio de Carteira de Fullsize do Sistema Aberration Como o gráfico mostra, o acúmulo de equivalência é bastante consistente e consistente. Com um lucro anual médio de 37.095, o retorno médio do primeiro ano em uma conta de 50.000 a 100.000 variará de 37 por cento a 74 por cento. Do ponto de vista do risco, a redução do comércio inicial iniciada por um comerciante poderia esperar ao iniciar a negociação desse portfólio seria de 6,233, entre 6 e 12% do patrimônio inicial. Mas o comerciante deve notar que, em 2002, a redução máxima do início do comércio foi de 35.345. À medida que a equidade desenvolve, o portfólio pode ser expandido para manter uma alta taxa de retorno. A tabela a seguir mostra o desempenho do portfólio ano a ano. A coluna marcada com a redução média do início do comércio é compilada ao encontrar a retirada do comércio inicial para o portfólio a partir de cada origem comercial e, em seguida, a média dos resultados. Por exemplo, se a carteira gerasse 30 negócios em um determinado ano, serão geradas 30 curvas de patrimônio da carteira, uma começando pela originação comercial de cada comércio e o baixo valor patrimonial encontrado para cada curva de patrimônio. A redução máxima do início do comércio para o ano representa o maior ponto abaixo do capital próprio que um comerciante teria visto se ele tivesse começado a negociar a carteira no pior momento possível desse ano. (Note-se que os testes de redução do comércio começam todos os negócios originários de um determinado ano, mas que o baixo valor do patrimônio pode ocorrer no próximo ano. Estes são relatados nas médias do ano de originação comercial) O Aberration Trading System Fullsize Portfolio Profit vs Diminuição média e máxima do início do comércio (STDD) Ao analisar a distribuição de todas as retiradas do início do comércio, pode ser determinada uma probabilidade de sucesso. A Figura 12 mostra a distribuição gerada pelo software. Ele mostra a probabilidade de experimentar uma redução inicial de um determinado montante de dólares ou menos. Por exemplo, esta distribuição de portfoliorsquos mostra que 75 por cento dos comerciantes do tempo que iniciam a negociação desse portfólio teriam uma redução inicial de aproximadamente 6.000 ou menos. E cerca de 90% do tempo, a redução do comércio inicial teria sido cerca de 12 mil ou menos. Por outro lado, 10 por cento do tempo, a redução do comércio inicial teria sido superior a 12.000. O Sistema de Negociação Aberration Fullsize Portfolio Começar Trade Drawdown Distribuição Se as estimativas de margem e o patrimônio da conta inicial forem tidos em conta, a probabilidade de sucesso pode ser determinada. Em média, há 10 negociações em grupo ao mesmo tempo. Supondo uma margem média de 1.500 para cada commodity neste portfólio, o requisito de margem média seria de cerca de 15.000. Se o patrimônio da conta inicial fosse de 50.000, aproximadamente 35.000 de reservas acima do requisito de margem média é deixada para uma almofada de retirada de início de negociação. Uma vez que nunca houve um desconto de 35 mil em este portfólio, a probabilidade histórica de sucesso foi de 100%. Este tipo de análise é instrutivo, mas lembre-se da máxima, quotA ESTRATÉGIAS MAIS GRANDE DRAW-DOWN ESTÁ SEMPRE NO FUTUREquot. COMPARAÇÃO DE PORTFOLIO DO SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE ABERRAGEM Muitos comerciantes analisarão o material de portfólio do sistema de negociação da Aberration apresentado aqui (resumido na tabela abaixo) e decidirá que, quando o tamanho da conta crescer, é melhor trocar mais de um lote no quotStarter Portfolioquot do que subir Para o próximo portfólio maior. Isto é um erro. Esses comerciantes estão se concentrando em lucros e não em risco, o que é o elemento crucial para se um comerciante de pequena conta vai sobreviver e se tornar um comerciante de grandes contas. Aberration Trading System Comparação de portfólio O comerciante que olha lucros verá que em uma conta de 10.000 a 30.000, um retorno anual de entre 50 e 151 por cento pode ser feito. Ele argumenta que se ele pode fazer 151 por cento em 10.000 negociando 1 contrato por sinal, quando o tamanho da conta cresce para 20.000 ele pode trocar 2 contatos por sinal e ainda faz 151 por cento. Isso é verdade, mas o que ele está negligenciando é o risco. Negociando o portfólio de inicialização com 10.000 rendimentos, 85 por cento de chance de sucesso sobre uma chance de 5 em 6. Thatrsquos gosta de jogar roleta russa. Dobrar o número de contratos em 20.000 ainda produz as 5 chances de 6. Mais cedo ou mais tarde, essa estratégia levará a uma explosão comercial. PARA GRANDES COMPUTADORES DE CONTA, O Sistema de Negociação Aberration PORTFOLIO GLOBAL A ESTRATÉGIA DE ABERRAÇÃO A Carteira Global é adequada para contas superiores a 100.000. O portfólio é diversificado em todos os grupos de commodities para ganhar exposição em mercados não correlacionados. O portfólio consiste em: Milho, Trigo KC, Farinha de feijão, Óleo de feijão, Arroz áspero, Aveia, Feijão de soja, Bovinos alimentadores, Bovinos vivos, Lean Hogs, Bovinos alimentadores, Carne de porco, Algodão, Açúcar, Café, Madeira, Suco de laranja, Palladium Ouro, Cobre, Platina, Liga de Londres, London Aluminium, London Nickel, Petróleo Bruto, Gás Reformulado, Gás Natural, Óleo de Aquecimento, Propano, Índice de Dólar, Franco Suíço, Euro-Moeda, Iene Japonês, Libra Esterlina, Dólar Canadense, Peso mexicano, notas de 10 anos, notas de 2 anos, obrigações de 30 anos, notas de 5 anos, Eurodollar, Canadian Bond, Euro-Bund, Bond espanhol, Simex JGB, Índice Hang Seng, Nikkei, DAX, Nasdaq mini, E o SampP mini. A tabela a seguir mostra o retorno e o desconto ao arriscar dois por cento do patrimônio em cada comércio e limitar a exposição do grupo a quatro negócios ou menos. Aberration Trading System Global Portfolio Retorno anual e desdobramento máximo anual máximo Drawdown (percentagem) Este exemplo ilustra o poder de implementar as estratégias de gerenciamento de dinheiro disponíveis para o investidor de grande conta. Ele pode alcançar uma taxa de retorno muito alta para uma redução anual máxima mais baixa. Além disso, ele pode ajustar a porcentagem de equidade arriscada para aumentar seu retorno ou diminuir seu draw-down até alcançar um cenário de riskreward adequado ao seu temperamento comercial. Se, por exemplo, uma redução máxima de 38 por cento e uma redução média máxima de cerca de 24 por cento é muito alta para ele, ele pode diminuir a quantidade arriscada e ter menores desejamentos esperados. Por outro lado, se ele pode suportar mais riscos, ele pode aumentar a quantidade arriscada e alcançar um retorno maior. TODOS AMAM A DIVERSIDADE E FACILIDADE DE TRADING touro Completamente divulgado. A lógica de negociação é totalmente divulgada para que você saiba exatamente por que cada comércio está sendo colocado. Este não é um sistema quotblack-boxquot que frustra os comerciantes porque eles não sabem como eles funcionam. Bull End-of Day System. Você não precisa se sentar na frente de um computador para negociar A ESTRATÉGIA DE ABERRAGEM. Ele usa dados de barras diárias para decisões de negociação. Você saberá antes do aberto da negociação se há um pedido nesse dia. Você pode colocar todos os pedidos antes do mercado abrir. Uma vez que os pedidos foram colocados, você não precisa monitorar o mercado o resto do dia. Bull Portfolios para qualquer tamanho de conta. Você não terá que fazer análises complicadas para determinar o que comercializar. Nós fornecemos portfólios recomendados para qualquer tamanho da conta, para que você possa começar a negociar imediatamente. Gestão do dinheiro do touro. Nossos sistemas têm regras de gerenciamento de dinheiro fáceis de entender. 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